|
- UID
- 22591
- 帖子
- 470
- 主题
- 33
- 注册时间
- 2006-3-16
- 最后登录
- 2018-11-9
|
2#
发表于 2007-1-27 20:29
| 只看该作者
| 研究资产的收益或者价格的时候，经常要求知道是一个什么样的随机过程，比如是布朗运动，均值回归等。但在很多情况下，没法知道服从什么随机过程,或者参数无法估计，此时可以采用monte carlo simulation，通过产生大量的随机数模拟研究对象的分布，从而可以计算一阶矩，二阶矩等。monte carlo simulation在衍生产品的定价中经常使用，软件可以用水晶球软件或MATLAB |
|
