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注金证

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tT
发表于 2012-4-20 11:24 | 只看该作者

三级 SHARP RATIO

estate, sharp
为什么by adding real estate and commodity to portfolio, sharp ratio IS HIGHER ON HISTORIAL BASIS?

SHARP RATIO 本事是不考虑DIVERSIFICATION EFFECT。

 

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李斯克老师

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发表于 2012-5-16 16:57 | 只看该作者
这里主要是考虑real estate和commodity的performance的特点，real estate和commodity交易不频繁，数据很少，所以根据历史数据计算出来的风险很小（风险被低估了），所以他们的sharpe ratio比较高，加入了real estate和commodity之后，sharpe ratio变高了。你说的那个问题也有，但这里没讨论那么细

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cd028a165

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发表于 2012-11-22 11:24 | 只看该作者
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