[CFA Level 3] 问题请教！有关CFA 三级commodity forwords CFA, 三级

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各位前辈！请教一个问题：


      CFA三级，Volume 5,READING 33,page 177,table 4（关于 reverse cash and carry arbitrage)

      其中 "cash flow: Time 1"栏下的"$0.20 -F0,1" 应该为“"$0.20 -S"才对（其中"$0.20”是 forward price,
S为time 1时的spot price.）

      因为按照Forward 的收益，应是Forward price 与 future spot price 相比较才对，而不是forward price之间的比较。

      不知是否书本错误还是我的理解有错？请指教！！

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书上正确，不能说spot price就等于future price 两个不相等

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0.2 是Spot priceS_0 = S_1 = 0.2， long forward = pay forward price (-F) and receive spot (+S_1)。

这个表格想说已知spot price 是不变的，所以理应forward price等于spot。但在没有lease rate情况下，forward price 不等于 spot price，所以在表格里面有句话：“there is a logical error in the table.”