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leadcfa

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tT
发表于 2013-4-21 10:21 | 只看该作者

Delta Q

issues
Give me 3 complicating issues with delta …………. GO!

 

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siavosh

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发表于 2013-4-21 10:24 | 只看该作者
delta estimated with black scholes is different than actual delta
??

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bluejazzy

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发表于 2013-4-21 10:26 | 只看该作者
I guess
1) Delta changing even if stock price doesn’t change
2) Delta requires dynamic rebalancing
3) Delta holds good only for small changes in price

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