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pkuapple

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tT
发表于 2013-5-15 16:29 | 只看该作者

L3关于BASIS RISK的问题

的, period, holding, 是, desired
请问notes book4 pg120举的BASIS RISK的例子，既future price和spot price不同比例变动的而导致不能完全hedge，是属于 materity equal to the desired holding period的吗？不明白为什么这时候就没有basis risk了？

 

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