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kd26gioi

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tT
发表于 2013-8-19 09:45 | 只看该作者

关于global performance attribution的问题

allocation, market
在计算market allocation贡献时，我看原版书上有时用的是SUM（Wpi-Wbi）Rbi，有时候用的是SUM（Wpi-Wbi）(Rbi-Rb)，我知道如果是求和以后，两个算法应该是一样的值。但考试的时候，如果不需要全部加总算，而只需要算其中某一个市场的market allocation贡献时，用哪个算法？是 （Wpi-Wbi）Rbi，还是（Wpi-Wbi）(Rbi-Rb)？

 

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