问个很菜的问题
equitizing maket neutral strategy 和 alpha beta seperation这两个的区别在哪?感觉好像是一个东西
有看到说:alpha beta seperataion: 在其中的long short strategy中,有些不是market neutral, 但从strategy的运用方法来看,和equitizing market neutral strategy 好像没有区别啊。
还有,equitizing market neutral strategy是2alpha+1beta。
但alpha beta seperation 为何是 1alpha+1beta。 既然在实施过程中,含有long short strategy,不是应该有两个alpha吗?
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