注册 登录
上一主题：Registered, waiting for the eBooks to arrive...
下一主题：二级quant seasonality问题
返回列表 发帖
a22349

Rank: 1

UID
587414 
帖子
7 
主题
7 
注册时间
2013-8-10 
最后登录
2020-2-9 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2013-8-19 12:42 | 只看该作者

Value a USD/CNY FX Forward

discount, forward
Contract size 1m USD, forward rate 6.3, value date 2013/8/8, maturity date 2013/9/1, on the forward FX curve, 1w = 6.35, 1m=6.40, on the discount curve, 1w = 3%, 1m=3.3%

 

相关主题：

. 关于CFAL1的notes第五本，债券远期的折现问题

. Forward Rate Agreement Question

. Credit Risk Positions

. futures questions

. Econ

收藏 分享

sy8111

Rank: 1

UID
223660 
帖子
27 
主题
3 
注册时间
2011-7-12 
最后登录
2013-9-13 
2#
发表于 2013-8-19 16:48 | 只看该作者
请你在提问的时候能不能补充你的解答，如果和答案不符，请有针对性地提出问题，而不是把题目抄上来让别人给你做，谢谢。

TOP

返回列表
上一主题：Registered, waiting for the eBooks to arrive...
下一主题：二级quant seasonality问题