[原创]請問是否要把回報調整才計算標準差 expected, return

mnieman

After-tax expected return 0.08
Expected Sharpe ratio 0.66
Tax is 0.33
T-bill rates are 2%

如果想知標準差,要把{0.08/(1-0.33)} - 0.02 /0.66 = 0.1506

請問這是正確嗎?好像教科書沒說明計算sharpe 是否用稅前或稅後

mik82

return of portfolio是before tax,因为评价对象是fund。

transferpricing

这个要看题目上下文意思的吧，我觉得作为ratio本身，税前税后都能算的。

Wendy01

上文都沒說什麼

只是數字.答案佢就要計回稅前,所以我不明為什麼要計回稅前.

canadiananalyst

请贴出原题和解答，或者说明是哪里的题目。