注册 登录
上一主题：二级minority insterist 理解
下一主题：关于soft dollar里面的client-directed brokerage disclose
返回列表 发帖
clearlycanadian

Rank: 3Rank: 3

UID
223232 
帖子
539 
主题
171 
注册时间
2011-7-11 
最后登录
2013-10-21 
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
发表于 2013-8-19 13:08 | 只看该作者

原版书capital market expectations里面P111页，第3题

capital, market
为什么在算10年的MBS的premuim的时候，不需要加上spread of 10-year over 1-year treasury notes？

 

相关主题：

. Level 2: 2 Doubts on Long-lived assets-depreciation & impairment effect

. Level 3 - capital market expectation session 6

. 原版书capital market expectations里面P111页，第3题

. capital market and portfolio theory

. mock test morning 120题

收藏 分享

strikethree

Rank: 2

UID
222319 
帖子
433 
主题
15 
注册时间
2011-7-2 
最后登录
2014-10-24 
2#
发表于 2013-8-19 13:09 | 只看该作者
因为10年MBS是与10年国债比，在10年国债收益基础上加上作为MBS的溢价就可以了，10年国债收益中已经包含了相对于1年国债的溢价了，再加就重复了。

TOP

返回列表
上一主题：二级minority insterist 理解
下一主题：关于soft dollar里面的client-directed brokerage disclose