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lovelesshi

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tT
发表于 2013-8-22 20:24 | 只看该作者

Tracking Portfolio问题

includes, position, create
if i want to create a tracking portfolio with beta of 1.4, you need to includes position of 1.4 in the S&P 500 and -0.4 in T-bills. Why i need -0.4 in T-bills?
Thx very much.

 

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sy8111

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发表于 2013-8-22 21:09 | 只看该作者
portfolio weights must sum to 1, 这个是portfolio定义啊，你其他信息不足，beta 1.4相关的就不说了。

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