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scruge

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发表于 2013-9-26 14:04 | 只看该作者

请老师通俗的解释对冲基金backfill bias的含义，以及Eurodollar futures与利率水平的关系

对冲基金
请老师通俗的解释对冲基金backfill bias的含义，以及Eurodollar futures与利率水平的关系

 

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apf薛老师

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发表于 2013-9-26 14:19 | 只看该作者
Backfill bias是指你使用index来衡量对冲基金表现，现在你发现一个新的对冲基金不错，因此你想把它加进你的index里面来，但是这个对冲基金可能过去已经存在过一段时间，因此要把这个新的对冲基金的过去业绩也考虑进去，即对index的过去进行调整

Eurodollar futures报价是100-年化libor，因此利率水平上升，futures报价下降，报价下降，long的一方亏钱

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