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Chuckrox8

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tT
发表于 2013-9-27 14:48 | 只看该作者

原版书capital market expectations里面P111页，第3题

capital, market
为什么在算10年的MBS的premuim的时候，不需要加上spread of 10-year over 1-year treasury notes？
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胡老师

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发表于 2013-9-27 15:02 | 只看该作者
因为10年MBS是与10年国债比，在10年国债收益基础上加上作为MBS的溢价就可以了，10年国债收益中已经包含了相对于1年国债的溢价了，再加就重复了。
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