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dvilayphet

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tT
发表于 2013-9-30 19:03 | 只看该作者

[原创]Black-Litterman model black out

收益, black, market, assets, standard
The analyst backs out the implied market risk premium and covariances of the assets from value-weighted global market index.

吾係透過指數的standard deviation 和covariance 找出預算收益,而係找出風險溢價 和 covariance ?

 

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童老师

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发表于 2013-9-30 19:20 | 只看该作者
通过global index的weighting，standard deviation和covariance得出预期收益，得到预期收益同时知道weighting不就计算出market risk premium吗

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