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LorrinCFA

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tT
发表于 2013-10-10 15:05 | 只看该作者

duration区分

effective
请问老师，effective duration,modified duration ,key rate duration有什么区别

 

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apf陈老师

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发表于 2013-10-10 15:20 | 只看该作者
effective是从事后的角度来评判利率变化对价格的影响。
modefied duration是对未来现金流折现公式对利率的求导得出的式子。
key rate是某个期限的利率变化对债券的影响，是个点的概念

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