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smuggycfa

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tT
发表于 2013-10-21 19:20 | 只看该作者

三级原版第6本p188，第21题

manager, 计算方法, return, market, style
第6本p188，第21题，要求计算manager style return, 计算方法为benchmark return- market index return,这里benchmark return在题目中有，market index return好像没有写明，不知道这个值是怎么得出的，谢谢

 

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apf陈老师

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发表于 2013-10-21 19:37 | 只看该作者
根据Exhibit2 第一列，运用capm公式，0.2+0.8（Rm-0.2）=2，即Rm=2.45，约等于2.5

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