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lismiles

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tT
发表于 2008-11-11 14:52 | 只看该作者

疑问 Note session 17 option price

price

在计算option price的时候，为什么要将中间产生的cash flow 减去呢？

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minminmin

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发表于 2008-11-12 17:54 | 只看该作者
不知道答得对不对。。。。

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minminmin

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发表于 2008-11-12 17:54 | 只看该作者
是这样的，S代表的是asset的价格，也即option的underlying asset, 如果这个Asset本身会在未来产生现金流收入，这样就意味着减少了asset的成本，而这个成本换算到现在就是这笔现金流的present value,在计算option的价格区间的时候，S就要以去掉PV（cash flow）的S价格来替换。

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lismiles

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发表于 2008-11-12 21:26 | 只看该作者
不太明白什么是asset的成本？ S是 Spot price 啊

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