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racooncy

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tT
发表于 2014-5-11 09:23 | 只看该作者

求解2013三级下午mock一题 感谢！！！

income, interest, needed, desired, achieve
2013年三级mock下午第38题Determine notional principle value needed on an interest rate swap to achieve a desired level of duration in fixed income portfolio


公式没有问题，只是看了好久还是不明白为什么要选5年的swap， 请大牛帮帮忙

p.s 2013的mock真是做到想死....

 

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jadezz

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发表于 2014-5-15 22:55 | 只看该作者
我记得是要选那个duration绝对值最大的，因为可以减少对NP的需求数量

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