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nietsnie

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tT
发表于 2014-6-3 14:15 | 只看该作者

关于利率双限

受益人, 收益
大家好：请教大家关于利率双限的问题：按照教材的理解，利率双限可以用于对冲利率风险，有两种设置方法：
一种是买入利率上限，卖出利率下限，这种适用于发行债券或者进行借款，能把利率锁定在双限
另一种是相反操作，适用于债券收益人。我感觉自己的理解没有错，可是做题出错了。
题目中说对于固定利率债券的受益人，对冲风险应该买入上限，卖出下限，因为利率上升会导致债券价格下降，
同时行权又会有一笔利率收益。理解上没有问题，可是和教材里相反了啊。

 

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mophic

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发表于 2014-6-8 00:08 | 只看该作者
underlying是利率还是债券，要搞清楚

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