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dvilayphet

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tT
发表于 2014-7-11 11:15 | 只看该作者

请大家帮我看看这个题！有关收益率曲线的

图片, 收益率
题目都在图片里了，大家看看，然后跟我说说怎么想的吧，我实在没看懂答案啊。。。。答案在下面，谁给解释解释啊

 

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OmarAdnan

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发表于 2014-7-11 11:16 | 只看该作者
假设利率不变，且利率曲线始终是水平，且不存在信用风险时：
在从一个付息日到下一个付息日之间某日，（含息）价格=100+应计利息（当然严格地说是近似）。付息后瞬间价格降为100。到期时价格=100+最后一期的利息。画出图来是折线图（每段“线”近似是直线）。

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onelife1

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发表于 2014-7-11 11:17 | 只看该作者
题中说：无需计算价格，只需判断在100%上方还是下方，所以，可能是粗粗一画，不值得细究吧。

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SpyAli

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发表于 2014-7-11 11:18 | 只看该作者
恩也许吧，多谢了！

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