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firondl

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tT
发表于 2009-5-13 22:17 | 只看该作者

ABS债券衍生品问题

default, junior, 衍生品, 债券
ABS债券中的junior tranch是不是既吸收prepayment risk同时也吸收default risk？
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minminmin

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发表于 2009-5-14 18:59 | 只看该作者

在没有提到interest shifting mechanism的情况下 是只作为credit tranching的一部分

 

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conscript

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发表于 2009-5-15 11:15 | 只看该作者
那也就是说是吸收的吧

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