《风险管理》第1章 风险管理基础（2009.10考试专用）
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一、单项选择题
1．商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是（ ）。
A．负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
B．被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
C．资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
D．资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
【答案】D
2．商业银行风险管理的主要策略不包括（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏
【答案】D
3．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括（ ）。
A．标准法
B．基本指标法
C．内部模型法
D．高级计量法
【答案】C
4．对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。
A．利率风险
B．股票风险
C．商品风险
D．汇率风险
【答案】A
5．“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是（ ）。
A．风险分散
B．风险对冲
C．风险转移
D．风险补偿
【答案】A
6．（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
【答案】D
7．根据ERM框架，三个维度分别是指（ ）。
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素
B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级
C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素
D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
【答案】B
8．黄金价格变动造成的风险属于（ ）。
A．操作风险
B．汇率风险
C．利率风险
D．商品价格风险
【答案】B
9．（ ）是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。
A．债务重新安排
B．倒账
C．债务购销
D．国家信用评估
【答案】D
10．在分析国家风险的方法中，（ ）是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。
A．结构定性分析
B．完全定性分析
C．清单分析
D．定量分析
【答案】A
二、多项选择题
1．商业银行的经营过程中，可以决定其风险承担能力的是（ ）。
A．资产规模
B．高级管理层的决策
C．资本金规模
D．商业银行的风险管理水平
E．商业银行所处的经济环境
【答案】CD
2．商业银行经营的外部风险主要包括（ ）。
A．政策风险
B．信用风险
C．流动风险
D．利率风险
E．法律风险
【答案】ABDE
3．商业银行风险控制的措施主要包括（ ）。
A．风险回避
B．风险分散
C．风险识别
D．风险转移
E.风险补偿
【答案】ABDE
4．下列属于市场风险的有（ ）。
A．利率风险
B．流动性风险
C．商品风险
D．违约风险
E．汇率风险
【答案】ACE
5．巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。
A．系统风险
B．信用风险
C．操作风险
D．战略风险
E．声誉风险
【答案】BCDE
6．商业银行的风险补偿可以通过下列哪些方式得以实现？（ ）
A．采取分散措施
B．订立抵押条款
C．存款保险制度
D．处置担保抵押物
E．降低成本耗费
【答案】BCD
7．商业银行经营目标的矛盾有（ ）。
A．流动性与效益性
B．流动性与安全性
C．效益性与安全性
D．流动性与效率性
E．安全性与风险分散性
【答案】AC
8．《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
A．标准法
B．内部模型法
C．高级计量法
D．基本指标法
E．内部评级初级法
【答案】AB
9．商业银行的经营原则有（ ）。
A．安全性
B．约束性
C．流动性
D．效益性
E．规模性
【答案】ACD
10．可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（ ）。
A．预期收益率
B．标准差
C．方差
D．中位数
E．众数
【答案】BC
三、判断题
1．损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果；风险反映的是损失发生前的事物发展状态。（ ）
【答案】对
2．系统风险是指由来自银行体系之内的行为人主观决策以及获取信息的不充分性所引起的风险，带有明显的个性特征，可以通过设定合理的规则来降低和分散风险。（ ）
【答案】错
3．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ）
【答案】错
4．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围。（ ）
【答案】错
5．商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。（ ）
【答案】错
6．市场风险是金融体系中最常见的风险之一，指在交易平仓变现所需的期间内，交易组合的市值发生负面变化的风险。（ ）
【答案】对
7．1998年《巴塞尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。（ ）
【答案】错
8．风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，两者有着本质的区别。（ ）
【答案】对
9．风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。（ ）
【答案】对
10．根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。（ ）
【答案】 | 
发表于 2009-9-29 10:10
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