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标题: 关于2级，covariance stationarity， unit root部分的一个问题 [打印本页]

作者: onlypp 时间: 2009-12-9 17:49 标题: 关于2级，covariance stationarity， unit root部分的一个问题

书422-423

If a time series comes from an AR(1) model, then to be covariance stationary the absolute value of the lag coefficient, b1, must be less than 1.

这是为什么呢？？主要是不明白大于1的情况。

请高手指教下吧~~~~~多谢~~~~~~~~~~

作者: Rothbard 时间: 2009-12-9 18:26

    迭代下，如果系数大于1就不会stationary了，就会explosive

作者: nena2749 时间: 2009-12-10 09:20

unit root>1时会发散

Time series要能有效必须要unit root<1

可以用argment dicky-fuller test检验

作者: nena2749 时间: 2009-12-10 09:21

我专门搞econometric的，还有什么不明白可以与我邮件联系

作者: 88link88 时间: 2009-12-10 09:44

QUOTE:

以下是引用nena2749在2009-12-10 9:20:00的发言：

unit root>1时会发散

Time series要能有效必须要unit root<1

可以用argment dicky-fuller test检验

是正解. 如果单位根大于1,就不能用AR(1)模型刻画了.

作者: onlypp 时间: 2009-12-10 11:00

非常感谢各位的帮助！^^

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