看　2010cfa level 2 notes1第232页下半页的例题，产生疑问，请高手指点

倒数第二段说lnyt=b0+b1(lnyt-1)+b2(lnyt-4),此式　inclusion of a seasonal lag(即b2(lnyt-4),）,does not result in an AR(2) model,
 

it results in an AR(1) model incorporating a seasonal lag term.
why?此处不理解。请高手给解释一下。


另此页中间　professor note:with an AR(1) model ,we lose one observation.  with an AR(2) model,we lose two observations

而对此例，若理解为AR（1），因 原始最早的obsevation是40，则新的obesevation 应为39，同231页的例子一样。
但　在233页中，新的observatio 竟然为38，

这样的矛盾，显然二种解释有一种是错误的，　到底以何为准？怎么理解？

先行谢过！！！

[此贴子已经被作者于2009-12-14 22:41:01编辑过]