标题: level 2 currency forwad contract 计算方法在note1和note5中出现了矛盾 [打印本页]
作者: hehanz 时间: 2010-5-11 10:07 标题: level 2 currency forwad contract 计算方法在note1和note5中出现了矛盾
大家请看note1中p318，F/S=(1+Ra)/(1+Rb)
再看note5中p27，F=S*(1+Rdc)^T/(1+Rfc)^T
两处后面相应的例题也都相应的矛盾，一个是把r相应的折算成对应时间长度，例如三个月（r*0.25），另外一个是用年利率再用此方的方法把它相应转换成相应时间长度（r^0.25）。
哪个是对的呢？还是说这两个概念本来就不一样？
作者: hehanz 时间: 2010-5-14 08:06
顶一下!
作者: struggler 时间: 2010-5-15 11:32
不矛盾，是一样的，注意F和S的形式，A:B=B per A。
时间要看给的是天数还是月份，计算的方法稍有差异，结果影响很小
作者: 26boy 时间: 2010-5-15 11:35
结果应该差不多吧。
作者: daisy801116 时间: 2010-5-21 20:23
一个是单利，一个是复利
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