标题: [教材、Notes、资料] L3 官方教材v4 151页第12题答案是不是错了？ [打印本页]
作者: kimi0409 时间: 2010-5-11 17:19 标题: L3 官方教材v4 151页第12题答案是不是错了？
L3 官方教材 v4 151页第12题答案是不是错了？
怎么看都该选a啊
[此贴子已经被作者于2010-5-15 13:30:38编辑过]
作者: kimi0409 时间: 2010-5-13 20:58
没人嘛？
作者: kimi0409 时间: 2010-5-15 13:33
........
作者: minminmin 时间: 2010-5-15 16:28
为啥选A呢？
要增加Duration就买interest rate futures...这个好像就是这么记的
作者: kimi0409 时间: 2010-5-15 20:58
as per Q11, there will be downward shift in yield curve. to make money, we need to sell interest rate future. am i right?
作者: carissa24 时间: 2010-5-25 18:12
楼上不用和Q11联系起来，单纯看Q12，他要买bonds,当然要买future contacts, 买了future contacts, 相应就增加duration了
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