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标题: [讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊？ [打印本页]

作者: spotdog101 时间: 2010-6-7 09:19 标题: [讨论]L3三个组合的information ratio怎么算啊？

昨天题目里，1个被动投资加2个主动投资，求组合后的information ratio

active return=w1*return1+w2*return2+w3*return3 (其中return1=0)

tracking error=(w1*tracking error1)^2+(w2*tracking error2)^2+(w3*tracking error2)^2,然后再开根号（其中tracking error1=0）

是这么做吗？大家选哪个？谢谢！

作者: bono226 时间: 2010-6-7 09:33

我是这么干的，选c

作者: takingcfa 时间: 2010-6-7 12:33

[此贴子已经被作者于2010-6-8 11:11:58编辑过]

作者: sunjuice7 时间: 2010-6-7 14:25

同解

作者: auar 时间: 2010-6-7 17:35

对，0.75，这是最后一道题，刻骨铭心啊:-)

作者: leonwang86 时间: 2010-6-7 23:25

大陆有这道题吗？

作者: gzduck 时间: 2010-6-9 23:40

有。0.75

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