Board logo

标题: AR model的一个问题 [打印本页]

作者: pliao2005    时间: 2011-2-24 10:39     标题: AR model的一个问题

在测试ar model autocorrelation的时候,最左边一列如下:

lag     autocorrelation     t-statistic

 

 1

 2

 3

我想请问一下,这是哪两个residual 之间的相关系数啊。

比如lag 1 是哪两个residual之间的相关系数。

 






欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) Powered by Discuz! 7.2