标题: [CFA入门] 请教一个L2问题 [打印本页]
作者: zhouhuarui 时间: 2011-3-31 16:31 标题: 请教一个L2问题
A time series may be both covariance stationary and have heteroskedastic residuals
这句话错在哪了
作者: wangasas20 时间: 2011-3-31 16:52
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作者: z0354l 时间: 2011-4-1 00:30
if a time series is covariance stationary, the it cannot be heteroskedastic.
作者: zhouhuarui 时间: 2011-4-1 09:26
以下是引用z0354l在2011-4-1 0:30:00的发言：
if a time series is covariance stationary, the it cannot be heteroskedastic.
可是为什么在建立模型的步骤中,处理完covariance stationary问题,即已经是covariance stationary了,还要去检查ARCH呢?
作者: z0354l 时间: 2011-4-3 06:33
becuase ARCH is conditional heterskedastic model. it is still possible to be covariance stationary.
作者: zhouhuarui 时间: 2011-4-3 20:59
以下是引用z0354l在2011-4-3 6:33:00的发言：
becuase ARCH is conditional heterskedastic model. it is still possible to be covariance stationary.
是不是ARCH不是heterskedastic的范畴,只是凑巧名字里带了一个CH,我看定义确实是不同概念
作者: z0354l 时间: 2011-4-8 00:04
yes
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