标题: 询问一个利率年化的问题，急！！！ [打印本页]

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作者: nickzhu    时间: 2011-4-6 13:47     标题: 询问一个利率年化的问题，急！！！

Derivatives里的forward currency公式与Notes Book I里的interest rate parity算法不同。前者是365天的几何年化，而后者是360天的简单年化。
请问,考试时该用哪个？

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作者: upupday    时间: 2011-8-11 18:10

我也晕呢

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