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标题: 急！！！远期外汇里利率的年化问题 [打印本页]

作者: nickzhu 时间: 2011-4-6 14:05 标题: 急！！！远期外汇里利率的年化问题

Derivatives里的forward currency公式与Notes Book I里的interest rate parity算法不同。前者是365天的几何年化，而后者是360天的简单年化。请问,考试时该用哪个？

作者: 胡老师 时间: 2011-4-26 16:50

一般用365多些，不过两者幸好差别不大，不会就此选择错误答案的。

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