标题: [求助]l1 notes volume 2 关于covariance的问题 [打印本页]
作者: lovelesshi 时间: 2011-5-19 16:11 标题: [求助]l1 notes volume 2 关于covariance的问题
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covariance计算的时候，为什么给5个股票，但算E[(A-a)(B-b)]的时候除以的是4，而不是5啊~~
谢谢，谢谢啦
作者: Dartoflove 时间: 2011-6-2 12:03
portfolio的实质就是从整体（证券市场）中选择出数个证券类型作为样本组合，因此在求方差的时候必然是样本方差。所以要减1
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