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标题: 2011 L2 MOCK PM 10.... [打印本页]

作者: achong17358 时间: 2011-6-3 13:42 标题: 2011 L2 MOCK PM 10....

為什麼IMPLIED VOLATILITY會升到HISTORIAL VOLATILITY????

作者: achong17358 时间: 2011-6-4 10:47

 沒人知道??

作者: yidiyuehan 时间: 2011-6-4 13:32

因为BSM 得到的是20%，但是他们认为将来还是会靠拢 historical volatility，所以将来的变化是 20% 升到 30%

作者: achong17358 时间: 2011-6-4 15:20

认为=_=....我要哭了= =考試傷不起AR..

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