标题: [讨论]L3 再问一个performance evaluation market allocation的问题 [打印本页]
作者: itokinblue 时间: 2011-6-4 11:01 标题: [讨论]L3 再问一个performance evaluation market allocation的问题
书V5 P244 最上面的那个例题 market allocation = (portfolio weight - benchmark weight) * 后面这个是什么 怎么不是对应的I_j（index % in local money） 却是（20-10）?? 谢谢了！
作者: lizihongle 时间: 2011-6-4 12:11
这是使用的是公式是微观归因里的，与pure sector一样的，（wP-wB）*（rBj-rB），这里的各sector就是market
作者: ethanshe 时间: 2011-6-4 12:40
market allocation和pure sector还是不一样的，结果也会有差别，两者前半部分相同，后半部分还是相差很大。
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