标题: [CFA Level 2] 请问CFA 二级今年（2011）考试里QUAN的一道题 [打印本页]
作者: vincentbli 时间: 2011-6-6 06:02 标题: 请问CFA 二级今年（2011）考试里QUAN的一道题
下午QUAN部分有一道题，好像我记得是69题，问STANDARD DEVIATION OF THE MONTHLY RETURN NISC。
我做的题里从没有计算STANDARD DEVIATION OF the y （如下），好像只有STANDARD DEVIATION OF ERROR。
NISC （REV us)=a+b(x)+c
有人知道怎么算吗？我找书，也没找到公式，特此请教QUAN方面的高手
作者: bmecfa 时间: 2011-6-6 06:41
[(SSE+RSE)/(n-1)]^1/2
it's hard to type formula here...V1 page 319, i.e. sum of squared errors of residuls + regression sum of squares
作者: Halfjaie 时间: 2011-6-6 10:51
是这样么standard deviation = sqrt(sse/(n-1))
作者: powerhql 时间: 2011-6-6 12:09
同意楼上的，就是求see, see=[sse/(n-1)]的平方根. 好像有个数据是7.78左右的样子，记不太清楚了。
作者: vincentbli 时间: 2011-6-6 12:32
我记得他们的问题是问STANDARD DEVIATION OF THE MONTHLY RETURN 而不是问Standard Deviation of the error。是一会事吗？可能我没理解完全
作者: showbu 时间: 2011-6-6 16:46
怎么感觉没看到这个题目阿，难道是试卷不同？
作者: vincentbli 时间: 2011-6-7 02:57
我在美国区。全天就X下午有QUAN的部分，这好像是里面的第三题
作者: 罗斯顿 时间: 2011-6-7 04:30
好象就是3.742, 选3.7%
作者: zyzf99 时间: 2011-6-7 05:00
这道题正确答案是多少啊？我记得选项里有4％和9.5%
| 欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/) |
Powered by Discuz! 7.2 |