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标题: [CFA入门] 请教高人关于2级货币互换fixed rate的解法，谢谢 [打印本页]

作者: joyful 时间: 2011-6-10 11:33 标题: 请教高人关于2级货币互换fixed rate的解法，谢谢

在L2下午货币互换的第一题计算fixed rate，这原本是很简单的题，题目给的是quarterly payments（这个偶看清楚的），但只给出了90天、180天的discount factor，按理说还应该给270天、360天，这样才能计算出fixed rate 呀，大家是怎么解的呢，是不是偶没看到其他已知条件，还是有其他的解法呢，困惑了一周，还是决定请教一下高人，此题何解，非常感谢

作者: merrlinlynch 时间: 2011-6-10 11:44

一个季度难道不是90天吗

作者: ayu3321 时间: 2011-6-10 11:49

只有6个月的期限，所以只用90,180的rate。

作者: joyful 时间: 2011-6-10 11:56

是90天呀，计算fixed rate 的公式不是要用到4期的discount factor或者说present value的嘛

作者: joyful 时间: 2011-6-10 12:04

哦，这样啊，谢了

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