标题:
关于futures 中的marking to market~~~~~~~~
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作者:
smoothjazz
时间:
2011-11-13 19:58
标题:
关于futures 中的marking to market~~~~~~~~
本帖最后由 smoothjazz 于 2011-11-13 20:01 编辑
请教各位大侠一个问题~~~期货中的marking to market是根据什么来结算当日盈亏的？是underlying assets收盘的spot price还是合约中strike price的变动啊？请参见一级Notes Book5 P283的Q2，在线急等啊~~~
作者:
smoothjazz
时间:
2011-11-13 23:40
作者:
CeciliaCui
时间:
2011-11-14 11:35
spot price i guess. otherwise, it is not the definition of "mark to market"
作者:
smoothjazz
时间:
2011-11-14 22:34
丫答案给的是future price~~~我勒个去
作者:
smoothjazz
时间:
2011-11-14 22:34
丫答案给的是future price~~~我勒个去
作者:
jimswang
时间:
2011-11-15 21:56
当然是期货价格与strike price的轧差清算
作者:
skx001
时间:
2011-12-4 16:43
从商品期货角度来看，是当日的结算价。
当日结算价=当日加权平均成交价
作者:
xiaojukuaipao
时间:
2011-12-5 15:54
确实是future price啊 因为你买的合约就是几个月后的某种商品的价格 不是spot price，不是现货市场的underlying的价格啊
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