标题: 求助：帮忙解释一下：monte carlo simulation [打印本页] 作者: xxcfa 时间: 2007-1-27 10:12 标题: 求助：帮忙解释一下：monte carlo simulation
谢谢作者: 胡老师 时间: 2007-1-27 20:29
研究资产的收益或者价格的时候，经常要求知道是一个什么样的随机过程，比如是布朗运动，均值回归等。但在很多情况下，没法知道服从什么随机过程,或者参数无法估计，此时可以采用monte carlo simulation，通过产生大量的随机数模拟研究对象的分布，从而可以计算一阶矩，二阶矩等。monte carlo simulation在衍生产品的定价中经常使用，软件可以用水晶球软件或MATLAB
