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标题: [CFA Level 2] 求教二级quantitive问题 [打印本页]

作者: summerxuan 时间: 2012-5-10 23:40 标题: 求教二级quantitive问题

lag1 residual autocorrelation的检验与ARCH的检验有什么意义上的差别？

作者: ff8789 时间: 2012-5-11 22:46

意义上的差别是指什么？ARCH是heteroskedasticity， autocorrelation是autocorrelation,这是两个不同的现象啊

作者: 李斯克老师 时间: 2012-5-14 18:14

楼上正解。检验的目的不同

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