标题: 2009 L2 mock afternoon第53题答案是不是错了？ [打印本页]

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作者: 修马大人    时间: 2012-5-17 07:41     标题: 2009 L2 mock afternoon第53题答案是不是错了？

该题答案中认为：receiver swaption 与 call option等价，那应该是interest rate increase, swaption value increase才对。 但是receiver swaption是收到fixed rate,付出 floating rate,那么显然应该是interest rate decrease, 价值才增加。不知道大家怎么看？

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作者: owenwilson    时间: 2012-5-17 18:03

Call option on bond price not interest rate.

Receiver swaption has postive value when interest decrease (bond price increase)

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作者: ak47wkl    时间: 2012-5-26 12:16

回复 1# 修马大人


    我也觉的那道题答案错了

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