标题: L2， 请教关于option的theta [打印本页]

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作者: ff8789    时间: 2012-5-21 10:35     标题: L2， 请教关于option的theta

call和put的theta到底是正是负呢？

我的理解是当option at the money的时候，theta是正。in 或者out of the money的时候是负的，对吗？
theta的分母用passage of time

mock exam第二个case有一道题关于这个的

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作者: 三五    时间: 2012-5-22 13:28

theta的passage of time越大，option的时间价值约小，负相关，和call or put, in or out of money 没关系，见note p79

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