标题: [CFA入门] 请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~ [打印本页]

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作者: cyber21    时间: 2012-6-15 10:55     标题: 请教诸位兄弟姐妹们一个VAR值回测检验的问题~不甚感激~

诸位大侠们，大家好，我刚刚考了FRM，想用书上教的方法实际计算一下沪深300指数收益率的VAR值，并且用Kupiec失败率回测检验和Christoferse条件回测检验方法做一下回测检验。我现在已经用GARCH计算出了VAR值，但是不知道怎么用软件做这个回测检验？找了好多同学都没人会这个，我着急了，不知道诸位高手有没有能帮帮我的？会做其中一个也行，或者是还有其他什么别的回测方法也行。
恳请大家不吝赐教，在此受姑娘一拜！
非常感谢！

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作者: IAmNeil    时间: 2012-6-15 10:55

看来得自己编程序写了，用Matlab,S-plus都行，我看过一段程序：
function LR=vartest(a,T,N)
%返回测试，计算LR统计量
%a,置信度
%T，测试天数
%N，失败天数
p=N/T;
s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N;
s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N;
LR=-2*log(s1)+2*log(s2)

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作者: NakedPuts    时间: 2012-6-15 10:55

看来得自己编程序写了，用Matlab,S-plus都行，我看过一段程序：
function LR=vartest(a,T,N)
%返回测试，计算LR统计量
%a,置信度
%T，测试天数
%N，失败天数
p=N/T;
s1=[(1-a)^(T-N)]*a^N;
s2=[(1-p)^(T-N)]*p^N;
LR=-2*log(s1)+2*log(s2)

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