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标题: 请教胡老师safety-first ratio与shortfall risk [打印本页]

作者: violetok 时间: 2007-5-1 14:22 标题: 请教胡老师safety-first ratio与shortfall risk

我对safety-first ratio与shortfall risk的认识不太清晰，感觉书上的文字似乎看懂了，但是仍然不会做题。

能否通过下面的例子帮忙解释一下？

Portfolio A has a safety-first ratio of 1.3 with a threshold return of 2%. What is the shorfall risk for a target return of 2%?

A 90.30% B40.30% C 9.68% D 49.68%

作者: 胡老师 时间: 2007-5-4 09:43

首先应该明确safety-first ratio 是如何定义的。这里target return of 2%和threshold return正好相等，所以直接查正态分布表就可以计算。

作者: laurensun 时间: 2007-8-24 16:55

在麻烦问一下，上面这两个对应的中文翻译是什么啊？

谢谢！

作者: 胡老师 时间: 2007-8-24 21:45

target return 目标收益率

threshold return 临界收益率

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