CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: VAR：风险价值－－金融风险管理新标准 [打印本页]

作者: tycoon 时间: 2009-3-31 17:42 标题: VAR：风险价值－－金融风险管理新标准

简介 · · · · · ·
　　纵观在世界范围内发生的金融恶性事件、往往都是因为某一位高层管理者过于沉溺风险投资带来的收益，忽视了风险管理的必要性。本书第一次系统阐述了以风险价值为基础建立的金融风险测量技术，预先控制风险技术。书中详实地回顾了金融风险的历史，揭示了金融机构由于忽视风险造引用:
图书目录
中文版序
序言
第一部分VAR的背景
第一章风险管理的必要性
1 风险
1. 1 变化：惟一的常量
1. 2 风险管理
2 衍生品
2. 1 什么是衍生品？
2. 2 衍生品市场
2. 3 为什么衍生品市场能够增长？
3 金融风险的类型
3. 1 市场风险
3. 2 信用风险
3. 3 流动性风险
3. 4 操作性风险
3. 5 法律风险
4 小结：什么是VAR？
第二章金融风波的教训
1 近期金融风波的教训
1. 1 衍生产品交易导致的公司财务损失
1. 2 近年来其他原因导致的金融风波的案例
1. 3 政府基金的金融损失
2 风险的案例研究
2. 1 巴林银行事件
2. 2 德国金属股份公司事件
2. 3 奥兰治县事件
2. 4 大和银行事件
2. 5 从以上案例吸取的教训
3 私人部门的反应和对策
4 监管层的看法
第三章利用VAR进行银行监管的动议
1 为什么需要监管
2 1988年的巴塞尔协议
2. 1 偿债能力比率
2. 2 交易活动的限制
2. 3 对1988年的巴塞尔协议的批评
3 有关市场风险的巴塞尔建议
3. 1 1993年4月的建议：标准模型
3. 2 1995年4月对巴塞尔协议的修正：
内部模型
3. 3 预先承诺风险额度模型
3. 4 各种方法的比较
4 欧盟的资本充足率指导意见
5 非银行金融机构的监管
5. 1 养老基金
5. 2 保险公司
5. 3 证券公司
第二部分 VAR的基本知识
第四章金融风险的来源
1 金融风险
2 风险和收益
2. 1 一个赌徒的试验
2. 2 期望值的特征
2. 3 正态分布
2. 4 风险
2. 5 资产收益
2. 6 样本估计
3 时间加总
第五章风险价值VAR测算
1 估算VAR
1. 1 数量因素
1. 2 一般分布中的VAR
1. 3 参数分布中的VAR
1. 4 方法比较
1. 5 VAR参数的转换
2 验证VAR
2. 1 建立在失效率基础上的检验模型
2. 2 “测算误差”的问题
2. 3 均值及方差中的估计误差
2. 4 样本分位数中的估计误差
2. 5 方法的比较
3 总结性思考
第六章固定收入的分析工具
1 利率的期限结构

...........................

[attach]13677[/attach]

附件: var：风险价值－－金融风险管理新标准.pdf (2009-3-31 17:40, 16.08 MB) / 下载次数 1833
http://forum.theanalystspace.com/attachment.php?aid=34436&k=32d449eaff07a658f0a0adf0b746fb8f&t=1732616232&sid=x7JJ2k

作者: sherlock998 时间: 2009-4-7 20:15

3x

作者: cigarette1 时间: 2009-4-7 21:00

想了解很久了，谢谢

作者: j325 时间: 2009-4-7 21:33

good

作者: icbcwolves 时间: 2009-4-7 23:58

非常感谢

作者: testpg1 时间: 2009-4-8 17:38

tk

作者: skysmiley430 时间: 2009-4-10 17:50

tks

作者: ybh0922 时间: 2009-4-10 22:26

好书呵呵

作者: 艺一 时间: 2009-4-12 20:29

xuyao

作者: janet0312 时间: 2009-4-12 22:48 标题: 3q

3q

作者: raul00ren 时间: 2009-4-12 23:23

3ks

作者: 飞到哪里 时间: 2009-4-13 17:35

全文翻译？

作者: moviemw 时间: 2009-4-14 08:46

THX LZ~

作者: tony006352 时间: 2009-4-14 13:42

ok ok

作者: realyw 时间: 2009-4-14 22:52

tks

作者: sd2141622 时间: 2009-4-15 16:54 标题: lhkhhjkh

gfgdgdgdfgdf

作者: frmfrm 时间: 2009-4-16 17:32

tks

作者: dyliujian 时间: 2009-4-19 11:11

摩根斯坦利培训手册 摩根斯坦利培训手册 

作者: xinbianjiang 时间: 2009-4-19 20:52

非常谢谢

作者: tzt211829 时间: 2009-4-21 09:43 标题: VAR：风险价值－－金融风险管理新标准

请问楼主可以下载学习吗？
VAR：风险价值－－金融风险管理新标准

作者: freehp 时间: 2009-4-22 01:30

[em01]

作者: lyinggao 时间: 2009-4-22 17:04

是第一版还是第二版？

作者: maggie7573 时间: 2009-4-24 11:26

好

作者: alvinli 时间: 2009-4-25 11:41

thx

作者: cherryling 时间: 2009-4-26 21:33

好

作者: playfund 时间: 2009-4-28 14:01

thx

作者: dido1201 时间: 2009-4-28 21:06

找了很久了。。。谢谢啊。。。

作者: yiqie2 时间: 2009-4-29 09:54

3q

作者: nini301 时间: 2009-4-29 10:14

喜欢中文版,谢谢

作者: yangyu922 时间: 2009-4-29 17:11

3Q

作者: yuongfong 时间: 2009-4-30 01:46

great post!

作者: cuebwt 时间: 2009-4-30 11:20

谢谢

作者: forwhat 时间: 2009-5-1 14:28

ty

作者: zcs_whu 时间: 2009-5-1 16:20

谢谢楼主

作者: hwonchow 时间: 2009-5-3 17:09

good

作者: mercylss 时间: 2009-5-3 17:36

a

作者: lifelife 时间: 2009-5-4 23:12

is it very good?

作者: 南国小鳄 时间: 2009-5-5 08:39

回复一下

作者: nqtuananh 时间: 2009-5-5 17:25

amazing

作者: sunfrmhui 时间: 2009-5-7 19:31

3k4

作者: kofks21c 时间: 2009-5-7 22:06

多谢了，先看看是哪个版本的

作者: idffrm 时间: 2009-5-8 14:48

[em51]

作者: tzdhappydz 时间: 2009-5-12 11:53

3x, you have saved lots of money for me!

作者: zgyhhn 时间: 2009-5-13 19:54

好

作者: lnewnew 时间: 2009-5-15 13:46

thx

作者: llxxll 时间: 2009-5-20 17:07

zz

作者: neil5557 时间: 2009-5-24 11:38 标题: ths

ths

作者: xy053333 时间: 2009-5-25 06:45

谢谢

作者: 无敌123 时间: 2009-5-29 15:04

good

作者: xzbbww 时间: 2009-5-29 16:05

xie xie

作者: WPOQ 时间: 2009-5-29 21:50

版主版主，有你在就幸福

作者: sherry1231 时间: 2009-5-30 22:09

谢谢楼主分享啊~找好久了

作者: xuesong76 时间: 2009-5-31 11:03

xie

作者: scarpel 时间: 2009-5-31 15:39

太感激了

作者: jewel 时间: 2009-6-1 11:16

tsxxx

作者: ibed 时间: 2009-6-1 15:27

What I am doing is meaningless !!!

作者: zhouwenjingjoan 时间: 2009-6-6 00:26

3

作者: shwang 时间: 2009-6-6 23:01

 学学学学

作者: moviemw 时间: 2009-6-7 10:38

THX A LOT !

作者: capricorn-112 时间: 2009-6-7 13:33

thx

作者: 古月梧桐 时间: 2009-6-8 21:36

 3ks

作者: frankguo89 时间: 2009-6-9 11:05

d

作者: kenny_xin 时间: 2009-6-9 14:03

 3q

作者: johnnybonn 时间: 2009-6-9 14:36

good

作者: youka 时间: 2009-6-11 00:26

非常感谢!

作者: luckyfiona 时间: 2009-6-12 14:56 标题: thanks

re

作者: dragonyi 时间: 2009-6-12 23:23

3ks

作者: mrblueeyes 时间: 2009-6-13 22:55

 ga

作者: frm090616 时间: 2009-6-16 22:17 标题: risk management & derivatives

risk management & derivatives

作者: tinatina 时间: 2009-6-23 12:38

thx

作者: letufly 时间: 2009-6-24 13:18

3ks

作者: jianguide 时间: 2009-6-30 15:28

3x for sharing

作者: dbd2008 时间: 2009-7-7 11:59

人多火众！！！！！

作者: chrisgaler 时间: 2009-7-7 12:10

thk

作者: jlovek 时间: 2009-7-7 14:07

xie

作者: lisao 时间: 2009-7-8 16:06

谢谢

作者: leiyou 时间: 2009-7-8 17:03

谢谢

作者: Gavinduan 时间: 2009-7-9 21:37

谢谢啊

作者: haitunjia 时间: 2009-7-10 10:51

start with the first reading

作者: lcnz 时间: 2009-7-10 12:09

thx

作者: chanliuzou 时间: 2009-7-10 13:23

感谢

作者: bolly 时间: 2009-7-10 16:39

谢谢

作者: xinfan 时间: 2009-7-10 17:07

谢谢

作者: casperchong 时间: 2009-7-10 17:14

 [em51][em52][em53][em54][em59][em58][em57][em56][em61][em61][em62][em63][em64]

作者: kiox 时间: 2009-7-12 02:56

好

作者: ludao 时间: 2009-7-13 16:13

[em50]

作者: wantsfly 时间: 2009-7-15 14:36

多谢。。

作者: zanonia61 时间: 2009-7-16 03:12

xie

作者: matthewtan 时间: 2009-7-16 21:53 标题: good

好

作者: maxtim 时间: 2009-7-17 23:07 标题: 3q

3q

作者: w28liu 时间: 2009-7-19 03:02

3q

作者: kk11 时间: 2009-7-19 17:12

check~ thx

作者: guoyu815922 时间: 2009-7-19 20:20

xiex

作者: frm09f 时间: 2009-7-20 15:02

3ks

作者: angiechiu 时间: 2009-7-20 21:00

 多谢啊！！！！！

作者: 心雪格格 时间: 2009-7-20 22:35

up

作者: xihuanzhehua 时间: 2009-7-27 14:25

谢谢

作者: zhangfan120120 时间: 2009-7-27 17:43

hao

作者: Unterwegs 时间: 2009-7-29 14:04

作者: 一和 时间: 2009-7-29 18:12

强大呀

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)