CFA论坛 - Powered by Discuz! Board

标题: schew book 2 page 41 adjust beta for hedge [打印本页]

作者: wocaohorse 时间: 2009-9-9 03:31 标题: schew book 2 page 41 adjust beta for hedge

题目要"completely hedge the systematic risk of portfolio using S& 500 index future", 为什么adjust beta 是 0 不是 1？

谢谢各位

作者: kangqwei 时间: 2009-9-9 08:43

你要hedge systematic risk, 就是说目的是你要不受systematic risk影响，不管market怎么样变，你的portfolio是不受其影响的。beta自然是0.

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)