麻烦老师解答一下09notes 2中的Chapter Interest Rate Futures的如下问题

1.       page75 cheaper-to-deliver bond如quoted bond price-(QFP*CF)小于零，怎么解释呢？

2.       page 74 quotations for T-bills 例子中的计算再除以cash price97.5与列出的公式（不除以Y）不符，而且与本章结束后的练习题5的计算不同，倒底按什么？

3.       page 78 eurodollar futures price计算公式不是很理解，是什么意思呢？为何要100-0.25 又要乘以100-Z？

谢谢！