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标题: 问个峰度那儿的问题？ [打印本页]

作者: huobangni 时间: 2007-9-19 11:22 标题: 问个峰度那儿的问题？

distribution of returns in the tails of the distribution -that is where the risk is 是怎么判断风险大火小的？用面积还是tail 延伸的程度啊？greater positive kurtosis and more negative skew in returns distributions 是怎么体现的？

作者: 胡老师 时间: 2007-9-20 15:34

用负偏的尾部来判断，负偏越大，风险越大。

尖封的程度用峰度衡量，比3大就是尖封，越大越陡峭

作者: cowboy331 时间: 2009-6-17 16:35

QUOTE:

以下是引用胡老师在2007-9-20 15:34:00的发言：

用负偏的尾部来判断，负偏越大，风险越大。

尖封的程度用峰度衡量，比3大就是尖封，越大越陡峭

请问胡老师，比三大的确是尖峰，可是不陡峭啊，实际上更平坦才是啊。。。

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