标题: fixed income arbitrage benchmark [打印本页]

---

作者: homie    时间: 2013-8-11 09:27     标题: fixed income arbitrage benchmark

fixed income arbitrage benchmark notes上说不能是risk free rate 为什么？
notes上有解释 说如果买corporate bond 卖treasury bond 然后经济变差 flight to quality 的话两头亏
然后还有leverage会扩大损失
但是我不理解这个解释和能不能用risk free rate 做benchmark 之间有什么关系？

---

作者: comp_sci_kid    时间: 2013-8-11 09:28

请问notes的哪个部分有讲到？

---

作者: wake2000    时间: 2013-8-11 09:28

alternative里面 hedge fund 那部分
notes 4 114页

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2