标题: Lv2minimum variance [打印本页]

---

作者: suyash1989    时间: 2013-8-11 09:28     标题: Lv2minimum variance

The global minimum-variance portfolio has the lowest level of risk compared to all other portfolios on the efficient frontier and therefore it also dominates all other portfolios on the efficient frontier.

粗线的部分 答案说不对，我想请问是为什么？

---

作者: hoangvu90    时间: 2013-8-11 09:28

在efficient frontier线上表示：给定收益水平，风险最小；或者说给定风险水平，收益最大。所以，最小方差组合并没有DOMINATE，在EF线上的组合都是有效的。

---

作者: noel    时间: 2013-8-11 09:28

不好意思，我理解是不是说这个最小方差组合并不比有效前沿上的其他组合更有优势，是这个意思吧？
dominate这个词的理解有错误，谢谢老师@！

---

欢迎光临 CFA论坛 (http://forum.theanalystspace.com/)

Powered by Discuz! 7.2