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标题: 三级原版第6本p188，第21题 [打印本页]

作者: chetan86 时间: 2013-8-11 20:30 标题: 三级原版第6本p188，第21题

第6本p188，第21题，要求计算manager style return, 计算方法为benchmark return- market index return,这里benchmark return在题目中有，market index return好像没有写明，不知道这个值是怎么得出的，谢谢

作者: badonkus 时间: 2013-8-11 20:30

根据Exhibit2 第一列，运用capm公式，0.2+0.8（Rm-0.2）=2，即Rm=2.45，约等于2.5

作者: tikfed 时间: 2013-8-11 20:30

多谢，但benchmark 2.1+0.8（RM-0.2）=2，Rm=2.58，两个值应该相等才对啊。

作者: lucasg85 时间: 2013-8-11 20:31

二楼讲的是正解，bemchmark未必与portfolio同一市场呢？应该用portolio中来求市场收益

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